就在这个关键上,国内券Q24y与高盛的差距真可谓有十KRuj八千里,高盛采用VAR与压力测试等各种定量定性Z2YL方法,仅计算VAR值时,就用约70000市场因素做历史模拟,而国内券商IvsN算VAR的都不多,需狂补现代风控技术这门课,并eaMj大在风险控制上的技术投BEsE。
高盛进行风险对冲,在许多MCyx况下要么基于一个投资组合4LFQ么基于特定风险,而不是基eZ2C法律文件nwKD